返回日志2026.01.15构建日志构建 QuantRadar:从第一性原理出发自上而下门控如何在形态识别前滤掉大量假信号。多数零售信号失败,是因为上下文错了,不是因为图上形状错了。先市场体制,再板块相对强度,最后才是个股形态打分。每道门都可以硬停。我宁愿错过,也不把弱 setup 硬塞进期权仓位。实现:决策 UI + Python 扫描/统计 + 可审计历史。难点是数据延迟、缺失或体制切换时,管线仍保持诚实。← 全部日志